Herkkyysanalyysi

Mikä on herkkyysanalyysi?

Hän Herkkyysanalyysi Se on tekniikka, joka määrittelee, kuinka riippumattoman muuttujan vaikutuksen eri arvot riippuvainen muuttuja oletusjoukossa. Tutki, kuinka matemaattisen mallin tai järjestelmän tuloksen epävarmuus voidaan osoittaa sen syöttömuuttujien eri lähteille.

Tätä tekniikkaa käytetään erityisissä rajoissa, jotka riippuvat yhdestä tai useammasta panosmuuttujasta, kuten korkojen muutosten (riippumaton muuttuja) vaikutus joukkovelkakirjalainojen hintoihin (riippuvainen muuttuja).

Herkkyysanalyysi, tietyn muuttujien valikoiman vuoksi, on tapa ennustaa päätöksen tulos. Se tunnetaan myös nimellä simulaatioanalyysi tai "mitä tapahtuu kyllä". Luomalla tietyn muuttujaryhmän, analyytikko voi määrittää, kuinka muuttujan muutokset vaikuttavat tulokseen.

Aiheeseen liittyvä käytäntö on epävarmuusanalyysi, joka keskittyy enemmän epävarmuuden kvantifiointiin ja leviämiseen. Ihannetapauksessa epävarmuus ja herkkyysanalyysi tulisi suorittaa yhdessä.

Mikä on herkkyysanalyysi?

Yksi herkkyysanalyysin tärkeimmistä sovelluksista on johtajien mallien käytössä ja vastuussa päätöksenteosta. Kaikkia tarvittavia sisältöjä voidaan käyttää päätöksenteon malliin toistuvan herkkyysanalyysin soveltamisen avulla.

Se auttaa päätöksenteon analyytikoita ymmärtämään epävarmuustekijöitä, etuja ja haittoja, päätöksentekomallin rajoituksilla ja laajuudella.

Useimmat päätökset tehdään epävarmuudessa. Tekniikka johtopäätökseen on korvata kaikki epävarmat parametrit odotetuilla arvoilla; Sitten herkkyysanalyysi suoritetaan.

Voi palvella sinua: maan taloudellisen kehityksen laskeminen

Luottamuksen arviointi malliin

Olisi hengähdystaukolle, joka tekee päätöksiä saada jonkin verran viitteitä siitä, kuinka herkät vaalit muuttavat yhtä tai useampaa syöttömuuttujaa. Hyvä mallinnuskäytäntö edellyttää, että mallinnus arvioi luotettavuutta malliin.

Ensinnäkin tämä vaatii epävarmuuden kvantifiointia minkä tahansa mallin tuloksissa (epävarmuusanalyysi); Ja toiseksi, arvioi, kuinka paljon kukin merkintä myötävaikuttaa tuloksen epävarmuuteen.

Herkkyysanalyysi käsittelee toista pistettä toista (vaikka epävarmuusanalyysi on välttämätön edeltäjä), jolla on tulomuuttujien voiman ja relevanssin merkitys tuloksen vaihtelun määrittämiseksi.

Malleissa, joihin sisältyy monia syöttömuuttujia, herkkyysanalyysi on olennainen ainesosa mallin rakentamiselle ja laadun takaamiseksi.

Sovellukset

• Herkkyysanalyysin avainsovellus on osoittaa simulaation herkkyys epävarmuustekijöille mallin syöttöarvoissa.
• Se on menetelmä ennustaa päätöksen tulos, jos tilanne osoittautuu erilaiseksi vertaamalla sitä keskeisiin ennusteisiin.
• Auta arvioimaan strategian riskiä.
• Sen tarkoituksena on tunnistaa, kuinka riippuvainen tulos on tiettyyn merkintämuuttujaan. Analysoi, auttaako riippuvuus arvioimaan liittyvää riskiä.
• Auttaa tekemään tietoisia ja asianmukaisia ​​päätöksiä.
• Sen tarkoituksena on etsiä virheitä mallissa, löytää odottamattomia suhteita merkinnöiden ja tulosten välillä.

Kuinka tehdä herkkyysanalyysi?

Herkkyysanalyysi, joka tunnetaan myös nimellä "mitä tapahtuu, jos" on yleisimmin finanssianalyytikot ennustaakseen tietyissä toimenpiteissä suoritettaessa tietyissä olosuhteissa.

Voi palvella sinua: Amazonin alueen talous: Päätoiminta

Herkkyysanalyysi suoritetaan määritettyjen rajojen sisällä, määritettynä riippumattomien syöttömuuttujien joukossa.

Esimerkiksi herkkyysanalyysiä voidaan käyttää tutkimaan korkojen muutoksen vaikutusta joukkovelkakirjalainojen hintoihin, jos korot nousevat 1 %.

Kysymys "Mikä vikaa .. ?"Se olisi: Entä bonuksen hinta, jos korot nousivat 1 %? Tähän kysymykseen vastataan herkkyysanalyysillä.

Analyysi voidaan suorittaa Microsoft Excel -levyllä asetusvalikon “Data” -osiossa ”Hypoteesianalyysi” -painikkeen avulla, joka sisältää “Etsi objektiivinen” ja “datataulukko”.

Herkkyysanalyysin suorittamiseksi on olemassa erilaisia ​​menetelmiä:

• Mallintamis- ja simulaatiotekniikat.
• Skenaarion hallintatyökalut Microsoft Excelin kautta.

Tekniikat

Herkkyyden analysointiin on pääasiassa kaksi tekniikkaa:

Paikallinen herkkyysanalyysi

Se perustuu johdannaisiin (numeerinen tai analyyttinen). Paikallinen termi osoittaa, että johdannaiset otetaan yhdessä vaiheessa. Tämä menetelmä sopii yksinkertaisiin kustannustoimintoihin.

Se ei kuitenkaan ole mahdollista monimutkaisissa malleissa, kuten malleissa, joilla on epäjatkuvuuksia, koska ne eivät aina ole peräisin.

Matemaattisesti kustannusfunktion herkkyys tiettyihin parametreihin on yhtä suuri kuin kustannusfunktion osittainen johdannainen näiden parametrien suhteen.

Paikallinen herkkyysanalyysi on "yksi kerrallaan" -tekniikka. Analysoi yhden parametrin vaikutusta samanaikaisesti kustannusfunktioon pitämällä muut parametrit korjattuina.

Voi palvella sinua: Transformatiiviset toiminnot: Ominaisuudet, kehitys, esimerkit

Globaali herkkyysanalyysi

Globaali herkkyysanalyysi on toinen lähestymistapa herkkyysanalyysiin, joka toteutetaan usein Monte Carlo -tekniikoiden avulla. Tämä lähestymistapa käyttää globaalia näytteitä, joita käytetään suunnittelutilan tutkimiseen.

Esimerkki

John vastaa Holiday Ca -myynnistä, joka myy joulukoristeita ostoskeskuksessa. John tietää, että lomakausi on lähestymässä ja että ostoskeskus on täynnä.

Hän haluaa tietää, lisääkö kauppakeskuksen asiakasliikenteen lisääntyminen myymälän kokonaismyynnistä ja jos niin, missä määrässä.

Joulukoristepaketin keskimääräinen hinta on 20 dollaria. Edellisen vuoden lomakauden aikana Holiday Ca myi 500 joulukoristeet -pakkausta. Tämä osoitti kokonaismyyntiä 10 000 dollaria.

Herkkyysanalyysin suorittamisen jälkeen määritetään, että ostoskeskuksen 10 %: n kasvu 10 %: n kokonaismyynnin kasvuun.

Näiden tietojen avulla John voi ennustaa, kuinka paljon rahaa myymälä tuottaa, jos asiakasliikenne kasvaa 20 %, 40 % tai 100 %.

Esitetyn herkkyysanalyysin perusteella voidaan havaita, että vastaavasti syntyy 14 %, 28 %ja 70 %: n kokonaismyynnin kasvu.